Ang CCI ay ang maikling form para sa Commodity Channel Index. Sa una, ang terminong ito ay lumitaw sa espesyal na panitikan noong 1970's. Ang tagalikha ng tagapagpahiwatig ng CCI ay si Donald Lambert, na sa simula ay nakabuo ng ideyang ito upang masuri ang mga pamilihan ng kalakal, Gayunpaman, sa paglaon ay ipinakita ng kasaysayan na kung gumagana nang maayos ang CCI, maaari itong magamit para sa lahat ng uri ng sektor ng pananalapi, gayunpaman, ang mga securities, currency, pati na rin ang mga derivatives market ay nananatiling hindi praktikal para sa CCI application.
Nagiging malinaw ito sa kaso ng walang tigil na mga cycle ng mga krisis, na sa kalaunan ay mapapalitan ng mga matatag na panahon kapag ang ekonomiya ay bumawi. Ang merkado ay may posibilidad na labis na tumugon sa mga naturang kaganapan. Ang pagbaba at pagtaas ay maaaring umabot sa matinding antas na maaaring maging sanhi ng kabuuang pagbagsak ng ilang mga korporasyon, at kung minsan, kahit na ang buong pamahalaan. Gayunpaman, sa kalaunan ang ekonomiya ng mundo ay palaging namamahala upang bumalik sa karaniwan nitong normal na kondisyon.
Ginamit ni Donald Lambert ang CCI para sa pagkalkula ng mga matatag na agwat sa panahon ng mga pagbabagong nagaganap sa mga pamilihan ng kalakal. Anumang abnormal na mga paglihis mula sa mga nabanggit na pamantayan ay itinuring na isang senyales upang baguhin ang direksyon sa tapat, habang umaasa sa pagpapalagay na ang system sa kalaunan ay makakabawi mula sa matinding mga halaga at babalik sa mga matatag na halaga sa gitna.
Sa karamihan ng mga kaso, ang pagpapalagay ni Lambert ay gumagana nang maayos. Kung ang indicator ay nakatakda sa “fast” mode (CCI ay lumalabas sa ilalim ng chart na may mga quote), magiging posible na obserbahan ang punto kung saan ang linya ng CCI ay umalis sa “standard channel” at pagkatapos ay obserbahan na ang indicator ay tama sa apat na mga kaso ( 1), habang sa ikalimang kaso ay bumaba ang presyo (2).
Sa lahat ng 4 na kaso ang indicator ay tama (1), ngunit sa ika-5 kaso (2), bumaba ang presyo.
Kaya, ano ang naging mali sa kaso 5? Ang problema ay sanhi ng uri ng tagapagpahiwatig. Iyon ay isang oscillator, na kumakatawan sa isang flat indicator na malamang na "tiklop" kapag may hitsura ng trend. Habang ang mga pagbabago sa presyo ay nananatili sa loob ng matatag na hanay, ang CCI ay namamahala upang ganap na matukoy ang mga pagbaliktad. Gayunpaman, sa sandaling tumaas ang momentum ng presyo ng asset sa isang direksyon, maaari mong simulan ang pag-obserba ng ilang maling signal.
Ang wastong pag-unawa sa application ng indicator ay kasama ng detalyadong pag-aaral ng algorithm ng indicator. Kung hindi ka talaga magaling sa mga mathematical formula, maaari kang direktang lumaktaw sa susunod na bahagi. Gayunpaman, napakahalaga na maunawaan nang wasto ang batayan sa likod ng pagganap ng tool upang magamit ito sa pinaka mahusay na paraan. Ang stream ng mga transaksyon sa merkado ay lumilikha ng kandila na may 4 na puntos ng presyo: dalawang sukdulan (4-high; 3- mababa), pati na rin ang pagbubukas (1) at pagsasara (2).
Nakabuo si Donald Lambert ng terminong "Typical Price" (tp), na binubuo ng mga extremes' average na presyo kasama ang closing price:
Sa pamamagitan ng paglalapat ng formula na ito para sa bawat kandila sa loob ng napiling yugto ng panahon, posibleng makuha ang mga average na halaga sa pamamagitan ng paglalapat ng simpleng moving average formula na SMA(tp):
Natutukoy ang stable na channel ng presyo sa pamamagitan ng pag-average sa lahat ng available na hanay ng mga deviation na nauugnay sa mga tipikal na presyo batay sa mean Moving Average Deviation (MAD). Ang lahat ng mga paglihis ay kinuha bilang mga ganap na halaga (sa modulo).
Kapag nalutas na ang problema sa channel, ire-requit na gawin lamang ang paghahambing ng kasalukuyang posisyon ng paglihis ng karaniwang presyo:
kamag-anak sa MAD. Gayunpaman, mahalagang tukuyin ang benchmark ng "normal" na antas ng paglihis?
Pumili si Donald Lambert ng factor value na 2/3, na nakabatay sa probability density ng normal distribution (ang "three sigma rule"). Gayundin, may posibilidad na 99.73% na may posibilidad na lumitaw ang ilang random na halaga sa loob ng tatlong paglihis. Samakatuwid, ang paglipat sa labas ng 2 sa kanila ay magreresulta sa pagwawasto. Iyon ay isang pangunahing diskarte, na inilalapat sa maraming ganitong uri ng mga tagapagpahiwatig:
2/3 = 1/0.015, na may panghuling formula ng CCI:
Ang mga antas na tumutukoy sa channel ay itinuturing na katumbas ng 100 (ang +100 ay kumakatawan sa pinakamataas na limitasyon, habang ang 100 ay kumakatawan sa mas mababang limitasyon). Sa kaso ng anumang oscillator, ang parehong mga antas ng overbought at oversold ay magiging intrinsic sa CCI. Sa kaso ng isang patag na merkado, ang presyo ay malamang na umalis sa channel na napakabihirang.
Mayroong dalawang pangkalahatang edukasyon para sa CCI oscillator application: pagtawid sa +100 at -100 na antas.
Gayundin, ito ang pinakamahusay na bilhin ang asset kapag ang linya ng CCI ay namamahala na tumawid sa +100:
Magsimulang ibenta ang asset sa sandaling mag-intersect ang linya ng CCI -100:
Upang makapag-trade sa mga flat channel, kailangan mong magbukas ng deal kapag lumagpas na ito sa 100 at pagkatapos ay i-reverse pabalik nang mas mataas o mas mababa sa loob ng level na iyon. Ang diagram na ibinigay sa ibaba ay nagpapakita ng CCI signal para ibenta:
Ang isang paraan ng pagbili sa isang flat channel ay inilarawan bilang mga sumusunod: maghintay hanggang ang linya ay tumawid sa -100 na antas at maghanda para sa pangangalakal. Sa sandaling ito ay tumalikod at pagkatapos ay tumawid sa parehong antas na gumagalaw pataas, ito ang senyales na pumasok at bumili ng instrumento.
Ang mga sumusunod ay ang edukasyon sa paggamit ng CCI: trend, breakeven pati na rin ang counter-trend.
Nananatiling may kaugnayan pa rin ang edukasyong breakeven dahil sa wastong binuong "hakbang" na diskarte para sa mga market-maker na iyon, na nagtatayo ng posisyon.
Ito ay kung paano ito gumagana. Ang bawat asset ay naglalaman ng mga kumpanyang nag-specialize sa partikular na instrumento na ito at patuloy na nagsasagawa ng pangangalakal dito sa magkabilang panig ng merkado. Ginawa ng mga market-maker na posible para sa sinumang customer na magbenta o bumili ng mga pera 24/7 at matanggap ang "presyo sa merkado" sa lahat ng oras nang hindi nabigo. Ginagamit ng mga pangunahing institusyong pampinansyal ang mga serbisyo ng mga gumagawa ng merkado. Ang malaking halaga ng kapital ay dapat na unti-unting pumasok sa merkado upang hindi mapababa o tumaas ang entry price nito. Gayundin, ang mga patag na kondisyon ng merkado ay maaaring aktwal na magpahiwatig ng posisyon ng gusali. Sa sandaling kumalat ang balita sa buong merkado, ang lahat ng mga mangangalakal ay nagsimulang magmadali upang simulan ang pangangalakal sa "lugar na iyon". Samantala, ang mga market-maker ay "ibinibigay" ang kanilang mga posisyon sa mga piraso na dati ay mayroon sila at maaari pang mag-set up ng isang bagong posisyon sa tuktok ng paggalaw nito.
Ang merkado ay kinakatawan sa isang anyo ng mga serye ng mga patag na seksyon na nauugnay sa isang hanay ng mga posisyon, na sinusundan ng mga panipi na tumaas sa isang "bagong antas."
Ang alternatibong diskarte ay nagmumungkahi ng pangangalakal gamit ang trend, batay sa pag-aakalang kahit na ang isang masamang entry na nagdudulot ng pagkalugi ay "huhugot pa rin sa unahan" pagkatapos na maitama ang trend.
Ang counter-trend na edukasyon ay kadalasang ginagamit ng mga day trader na may maraming transaksyon (trading turbo options) at scalper. Pinalampas ng mga scalper ang trend upang maiwasan ang paghabol at "itugma" ang pagwawasto sa tulong ng isang counter-trend na edukasyon.
Upang lumikha ng isang edukasyon, kinakailangan na magkaroon ng isang tiyak na halaga ng pangalawang at pangunahing mga tagapagpahiwatig. Ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ay kumikilos bilang "mga donor" para sa mga signal. Ginagamit ang mga ito para pumasok sa isang asset trade (magbenta o bumili). Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng mga maling signal. Maraming mga ito dahil sa isang oscillator, na idinisenyo upang i-trade sa flat mode, ay inilapat para sa isang seksyon na may direksyong paggalaw.
Upang maisagawa ang pag-filter sa mga signal na iyon, kinakailangan na gumamit ng indicator ng trend. Gayunpaman, ang uri ng tagapagpahiwatig na iyon ay nagbibigay din ng mga maling halaga kapag mayroong ilang paggalaw patagilid. Kaya naman, kailangan tayong magkaroon ng mga filter, na kayang kumpirmahin ang pagkakaroon ng direksyong trend sa market o ito ay patag lang.
Ang CCI ay talagang angkop para sa paglikha ng isang sistema ng kalakalan, salamat sa algorithm ng indicator, na nagbibigay ng mga entry para sa isang patag na seksyon pati na rin para sa isang trend. Ang pangwakas na layunin para sa paglikha ng edukasyon sa pangangalakal, ay hanapin ang mga filter, na magagawang makita ang estado ng merkado: trend o flat. Sa perpektong sitwasyon, ang mga karagdagang filter na iyon ay ginagamit upang tulungan ang mga mangangalakal na isama ang mga elemento ng kontra-trend sa plano ng edukasyon.
Dahil ang konsepto ng edukasyon at ang itinakdang layunin ay tinukoy, na nagsasaad na ang CCI ay ang signal donor, nagiging posible na simulan ang pagpili ng naaangkop na mga filter.
6 Comments
Salamat sa iyong kamangha-manghang pag-post! Siguradong nasiyahan ako sa pagbabasa nito!
Paano ko magagamit ang CCI? Sino ang makakapagsabi sa akin kung saan ako makakahanap ng gabay? pls
Sinusubukan kong laktawan ang lahat ng mga formula na ito at gumamit ng mas simpleng mga diskarte para sa pagsusuri
Hindi ganoong simpleng diskarte
Salamat sa detalyadong artikulo ngayon naiintindihan ko na kung paano ito gumagana ito ang pinakamadaling indicator na gamitin
Ang pinakamahusay na pinakasimpleng diskarte na nakita ko! maraming salamat.