Strangle plan Volatilità del mercato addomesticato e opzioni classiche
Lo strangle rappresenta un piano di trading relativo alle opzioni classiche ed è utilizzato dai trader per ottenere profitti in casi di elevata volatilità del mercato con orientamento ambiguo dell'andamento futuro (es. poco tempo prima della pubblicazione del report sugli utili della società).
Contenuti
Di cosa tratta il piano di strangolamento su Opzioni classiche
Strangle rappresenta un piano di trading, che prevede che il trader acquisti simultaneamente opzioni call out-of-the-money e put out-of-the-money relative allo stesso asset e a una data di scadenza simile. Il piano Strangle è un profitto potenzialmente illimitato, perché comporta l'acquisto dell'opzione call. Il trader paga sia per le opzioni call che per quelle put e con la presente cerca di coprire entrambi i lati della fascia di prezzo, riducendo contemporaneamente i rischi e diminuendo la potenziale redditività.
Come e quando utilizzare il piano di strangolamento su Opzioni classiche
Il piano di strangolamento mostra le sue migliori prestazioni quando il prezzo dell'attività subisce fluttuazioni significative. Nei casi in cui il prezzo delle azioni rimane all'interno del corridoio tra i prezzi di esercizio call e put, l'investitore perde denaro. Allo stesso modo, una tendenza piatta non è il caso migliore per questo piano, perché si suppone che il prezzo dell'attività sottostante si fermi senza alcuna modifica.
Per essere in grado di eseguire il piano di strangolamento, il trader è tenuto ad aprire 2 operazioni in direzioni opposte, dove il prezzo di esercizio dell'opzione call è superiore al prezzo di esercizio dell'opzione put. Maggiore è la differenza di prezzo, maggiore è il potenziale profitto. Tuttavia, tutto viene fornito con un rischio aggiuntivo associato. Se il corridoio dei prezzi è più ampio, aumentano anche le possibilità di perdita.
Esempio di trading
L'applicazione del piano di strangolamento con le azioni di Apple Inc. come asset sottostante. L'esempio sopra menzionato mostra che il trader acquista 10 opzioni call con prezzo strike associato di $ 120 e 10 opzioni put con prezzo strike associato di $ 100. Il prezzo dell'attività al momento dell'accordo è pari a $ 109.93. Poco dopo l'acquisto, il prezzo delle azioni sottostanti inizia a scendere e dopo alcuni giorni scende a 91.82$. Con la presente, il trader decide di bloccare il suo profitto e successivamente vende entrambe le opzioni. In tale situazione l'opzione call risulterà in una perdita netta di $ 20.7, ma il reddito dell'opzione put si tradurrà in un guadagno di $ 65.14. Quindi, il profitto totale dell'investimento effettuato è pari a $ 44.44.
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Affinché il suddetto piano venga eseguito con successo, è necessario che il prezzo del titolo sottostante non solo scenda/cresca in modo significativo, ma anche che superi un determinato punto. Il momento migliore per l'applicazione dello strangolamento è poco prima degli eventi che innescano una sostanziale volatilità del prezzo delle azioni (ad esempio notizie cruciali del settore, rapporti aziendali o dichiarazioni politiche).
La perdita massima si verifica quando il prezzo dell'azione sottostante mantiene il suo valore tra i prezzi di esercizio delle opzioni che sono già state acquistate. Il valore del prezzo fa sì che entrambe le opzioni diventino inutili. In questo caso, la perdita è pari alla somma di due costi di opzione.
Inoltre, il piano di strangolamento segue anche le regole standard di gestione del rischio. Allo stesso modo, l'approccio conservativo alla gestione del capitale conclude che il massimo dell'1% del capitale di trading viene speso per un'operazione. Questa percentuale tende a salire al 3% quando è in atto una gestione aggressiva del capitale.
Pro del piano Strangle
• Potenziale illimitato di profitto
• Le opzioni out-of-the-money rimangono relativamente più economiche rispetto alle opzioni at-the-money
Contro del piano Strangle
• In caso di fallimento, la perdita viene raddoppiata
• Fluttuazioni di prezzo rare e significative
• Difficoltà di previsione Elevata volatilità del titolo
Conclusione
Il tipo classico di opzioni offre una selezione molto ampia di strategie per un trading redditizio ed efficiente. Ciascuna delle strategie deve essere utilizzata con serie precauzioni e al momento opportuno. Lo stesso piano può essere redditizio e allo stesso tempo anche devastante, a seconda delle varie circostanze. L'applicazione tempestiva e la combinazione completa di varie strategie è il modo migliore per avere un trading efficace di opzioni classiche.
Commenti
Il raro valore delle fluttuazioni dei prezzi è uno svantaggio significativo
Il problema è che questo apparecchio potenziale è un problema.
Ho già perso su questa strategia e la mia perdita è raddoppiata, inoltre è difficile da prevedere a causa dell'elevata volatilità delle azioni
Il più grande svantaggio è In caso di fallimento, la perdita viene raddoppiata