Kế hoạch kỳ lạ Sự biến động của Thị trường thuần hóa và Quyền chọn cổ điển

Sự thắt chặt đại diện cho một kế hoạch giao dịch liên quan đến các quyền chọn cổ điển và nó được các nhà giao dịch sử dụng để thu lợi nhuận trong trường hợp thị trường biến động cao với hướng không rõ ràng về xu hướng trong tương lai (ví dụ: thời gian ngắn trước khi xuất bản báo cáo thu nhập của công ty).

Tất cả những gì về kế hoạch kỳ lạ trên Tùy chọn cổ điển

Strangle đại diện cho một kế hoạch giao dịch, bao gồm việc nhà giao dịch mua đồng thời các tùy chọn gọi ra tiền và đặt cược hết tiền liên quan đến cùng một tài sản và ngày hết hạn tương tự. Kế hoạch Strangle là một khoản lợi nhuận tiềm năng không giới hạn, bởi vì nó liên quan đến việc mua quyền chọn mua. Nhà giao dịch thanh toán cho cả quyền chọn mua và quyền chọn bán, đồng thời cố gắng bao gồm cả hai mặt của phạm vi giá, đồng thời giảm rủi ro và giảm khả năng sinh lời.

Cách và khi nào nên sử dụng kế hoạch bóp cổ trên Tùy chọn cổ điển

Kế hoạch bóp cổ cho thấy hiệu suất tốt nhất của nó khi giá tài sản trải qua những biến động đáng kể. Trong trường hợp giá cổ phiếu vẫn nằm trong hành lang giữa giá gọi và giá thực hiện, nhà đầu tư sẽ mất tiền. Tương tự như vậy, xu hướng không đổi không phải là trường hợp tốt nhất cho kế hoạch này, bởi vì giá tài sản cơ bản được cho là sẽ ổn định mà không có bất kỳ thay đổi nào.
Để có thể thực hiện kế hoạch bóp nghẹt, nhà giao dịch phải mở 2 giao dịch với các hướng ngược lại, trong đó giá thực hiện của quyền chọn mua cao hơn giá thực hiện của quyền chọn bán. Chênh lệch giá càng cao thì lợi nhuận tiềm năng càng lớn. Tuy nhiên, mọi thứ đi kèm với rủi ro phụ liên quan. Nếu hành lang giá càng rộng thì cũng làm tăng khả năng thua lỗ.

Ví dụ về giao dịch

Ứng dụng kế hoạch kỳ lạ với cổ phiếu của Apple Inc. là tài sản cơ bản. Ví dụ nêu trên cho thấy rằng nhà giao dịch mua 10 quyền chọn mua với giá thực hiện liên quan là 120 đô la và 10 quyền chọn bán với giá thực hiện liên quan là 100 đô la. Giá tài sản tại thời điểm giao dịch tương đương với $ 109.93. Ngay sau khi mua, giá cổ phiếu cơ bản bắt đầu giảm và giảm sau vài ngày xuống còn 91.82 đô la. Bằng cách này, nhà giao dịch đưa ra quyết định khóa lợi nhuận của mình và sau đó bán cả hai quyền chọn. Trong tình huống đó, quyền chọn mua sẽ bị lỗ ròng 20.7 đô la, nhưng thu nhập từ quyền chọn bán dẫn đến lãi 65.14 đô la. Do đó, tổng lợi nhuận của khoản đầu tư đã thực hiện tương đương với $ 44.44.

Điều kiện sinh lời của IqOption

Để kế hoạch nói trên được thực hiện thành công, giá cổ phiếu cơ bản không chỉ giảm / tăng đáng kể mà còn phải vượt qua một điểm xác định. Thời điểm tốt nhất để áp dụng biện pháp bóp nghẹt là ngay trước khi các sự kiện gây ra sự biến động đáng kể của giá cổ phiếu (ví dụ: tin tức quan trọng trong ngành, báo cáo công ty hoặc tuyên bố chính trị).
Khoản lỗ tối đa phải chịu khi giá cổ phiếu cơ bản duy trì giá trị của nó giữa giá thực hiện của các quyền chọn đã được mua. Giá trị làm cho cả hai quyền chọn trở nên vô giá trị. Trong trường hợp này, khoản lỗ bằng tổng của hai chi phí quyền chọn.
Ngoài ra, kế hoạch bóp nghẹt cũng tuân theo các quy tắc tiêu chuẩn của quản lý rủi ro. Tương tự như vậy, cách tiếp cận thận trọng để quản lý vốn kết luận rằng tối đa 1% vốn giao dịch được chi cho một giao dịch. Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên 3% khi quản lý vốn tích cực được áp dụng.

Ưu điểm của kế hoạch Strangle

• Tiềm năng lợi nhuận không giới hạn
• Các lựa chọn hợp đồng vẫn rẻ hơn tương đối so với các lựa chọn hợp đồng tiền

Nhược điểm của kế hoạch Strangle

• Trong trường hợp không thành công, tổn thất sẽ tăng gấp đôi
• Hiếm khi có biến động giá đáng kể
• Khó dự đoán Sự biến động cao của cổ phiếu

Kết luận

Loại quyền chọn cổ điển cung cấp nhiều lựa chọn chiến lược để giao dịch có lợi nhuận và hiệu quả. Mỗi chiến lược được yêu cầu sử dụng với các biện pháp phòng ngừa nghiêm túc và vào thời điểm thích hợp. Cùng một kế hoạch có thể mang lại lợi nhuận và đồng thời cũng có thể tàn phá, tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau. Áp dụng kịp thời và kết hợp nhuần nhuyễn các chiến lược khác nhau là cách tốt nhất để giao dịch quyền chọn cổ điển hiệu quả.