Plano Strangle Volatilidade do Mercado Manso e Opções Clássicas
O estrangulamento representa um plano de negociação relacionado às opções clássicas e é utilizado pelos traders para obter lucro em casos de alta volatilidade do mercado com direção ambígua da tendência futura (por exemplo, pouco tempo antes da publicação do relatório de resultados da empresa).
Conteúdo
O que é o plano de estrangulamento nas opções clássicas
Strangle representa um plano de negociação, que envolve o trader comprando simultaneamente opções de compra fora do dinheiro e opções de venda fora do dinheiro relacionadas ao mesmo ativo e data de vencimento semelhante. O plano Strangle é um lucro potencialmente ilimitado, porque envolve a compra da opção de compra. O trader paga pelas opções de compra e venda e, por meio disso, tenta cobrir os dois lados da faixa de preço, reduzindo simultaneamente os riscos e diminuindo a lucratividade potencial.
Como e quando o plano de estrangulamento deve ser usado nas opções clássicas
O plano estrangular mostra seu melhor desempenho quando o preço do ativo sofre flutuações significativas. Nos casos em que o preço da ação fica dentro do corredor entre os preços de exercício de compra e venda, o investidor perde dinheiro. Da mesma forma, uma tendência plana não é o melhor caso para este plano, porque o preço do ativo subjacente deve ser estabelecido sem alterações.
Para poder executar o plano de estrangulamento, o trader é obrigado a abrir 2 negócios com direções opostas, onde o preço de exercício da opção de compra é maior que o preço de exercício da opção de venda. Quanto maior a diferença de preços, maior é o lucro potencial. No entanto, tudo vem com risco extra associado. Se o corredor de preços for mais amplo, também aumenta as chances de perda.
Exemplo de negociação
O aplicativo de plano de estrangulamento com ações da Apple Inc. sendo um ativo subjacente. O exemplo acima mostra que o trader compra 10 opções de compra com preço de exercício associado de $ 120 e 10 opções de venda com preço de exercício associado de $ 100. O preço do ativo no momento do negócio é igual a $ 109.93. Logo após a compra, o preço das ações subjacentes começa a cair e cai após vários dias para US$ 91.82. Por meio deste, o trader toma a decisão de bloquear seu lucro e depois disso vende as duas opções. Nessa situação, a opção de compra resultará em uma perda líquida de $ 20.7, mas a receita da opção de venda resultará em um ganho de $ 65.14. Assim, o lucro total do investimento realizado é igual a $ 44.44.
Condições de Lucratividade da IqOption
Para que o plano acima mencionado seja executado com sucesso, o preço das ações subjacentes deve não apenas cair/crescer significativamente, mas também exceder um ponto definido. O melhor momento para a aplicação do estrangulamento é pouco antes dos eventos que desencadeiam uma volatilidade substancial do preço das ações (por exemplo, notícias cruciais do setor, relatórios corporativos ou declarações políticas).
A perda máxima ocorre quando o preço da ação subjacente mantém seu valor entre os preços de exercício das opções que já foram compradas. O valor do preço faz com que ambas as opções se tornem inúteis. Nesse caso, a perda é igual à soma dos custos de duas opções.
Além disso, o plano de estrangulamento também segue as regras padrão de gestão de risco. Da mesma forma, a abordagem conservadora de gestão de capital conclui que o máximo de 1% do capital de negociação é gasto para um negócio. Esse percentual tende a subir para 3% quando há uma gestão de capital agressiva.
Prós do plano Strangle
• Potencial de lucro ilimitado
• As opções fora do dinheiro permanecem relativamente mais baratas em comparação com as opções no dinheiro
Contras do plano Strangle
• Em caso de falha, a perda é dobrada
• Raras flutuações de preços significativas
• Dificuldade de prever Alta volatilidade do estoque
Conclusão
O tipo clássico de opções fornece uma seleção muito ampla de estratégias para negociação lucrativa e eficiente. Cada uma das estratégias deve ser usada com sérias precauções e no momento adequado. O mesmo plano pode ser lucrativo e ao mesmo tempo devastador, dependendo de várias circunstâncias. A aplicação oportuna e a combinação completa de várias estratégias são a melhor maneira de obter uma negociação eficaz de opções clássicas.
4 Comentários
O valor raro das flutuações de preços é uma desvantagem significativa
Mais uma vez, isso não é possível.
Eu já perdi nessa estratégia e minha perda dobrou e é difícil prever, pois a alta volatilidade das ações
A maior desvantagem é em caso de falha, a perda é dobrada