Rencana Strangle Volatilitas Pasar Jinak dan Opsi Klasik
Strangle mewakili rencana perdagangan yang terkait dengan opsi klasik dan digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan dalam kasus volatilitas pasar yang tinggi dengan arah tren masa depan yang ambigu (misalnya waktu singkat sebelum penerbitan laporan pendapatan perusahaan).
Konten
Apa rencana pencekikan di Opsi Klasik
Strangle mewakili rencana perdagangan, yang melibatkan pedagang yang membeli secara bersamaan out-of-the-money call dan out-of-the-money put option yang terkait dengan aset yang sama dan tanggal kedaluwarsa yang serupa. Rencana Strangle adalah keuntungan yang berpotensi tidak terbatas, karena melibatkan pembelian opsi panggilan. Trader membayar untuk opsi call dan put dan dengan ini mencoba untuk menutupi kedua sisi kisaran harga, sekaligus mengurangi risiko dan menurunkan potensi profitabilitas.
Bagaimana dan kapan rencana strangle harus digunakan pada Opsi Klasik
Rencana strangle menunjukkan kinerja terbaiknya ketika harga aset mengalami fluktuasi yang signifikan. Dalam kasus ketika harga saham tetap berada dalam koridor di antara harga call dan put, investor kehilangan uang. Demikian juga, tren datar bukanlah kasus terbaik untuk rencana ini, karena harga aset dasar seharusnya tetap tanpa perubahan apa pun.
Untuk dapat mengeksekusi rencana strangle, trader diharuskan membuka 2 deal dengan arah yang berlawanan, dimana strike price call option lebih tinggi dari strike price put option. Semakin tinggi perbedaan harga, semakin besar potensi keuntungannya. Namun, semuanya datang dengan risiko ekstra yang terkait. Jika koridor harga semakin lebar, maka peluang kerugian juga semakin besar.
Contoh perdagangan
Aplikasi rencana pencekikan dengan saham Apple Inc. menjadi aset dasar. Contoh yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pedagang membeli 10 opsi panggilan dengan harga kesepakatan terkait sebesar $120 dan 10 opsi put dengan harga kesepakatan terkait sebesar $100. Harga aset pada saat kesepakatan sama dengan $109.93. Tak lama setelah pembelian, harga saham yang mendasarinya mulai bergerak turun dan turun setelah beberapa hari menjadi $91.82. Dengan ini, pedagang mengambil keputusan untuk mengunci keuntungannya dan setelah itu menjual kedua opsi. Dalam situasi itu opsi beli akan menghasilkan kerugian bersih $20.7, tetapi pendapatan dari opsi jual menghasilkan keuntungan $65.14. Oleh karena itu, total keuntungan dari investasi yang dilakukan sama dengan $44.44.
Kondisi Profitabilitas IQOption
Agar rencana tersebut di atas berhasil dilaksanakan, harga saham yang mendasari diperlukan tidak hanya untuk turun/tumbuh secara signifikan, tetapi juga untuk melampaui titik tertentu. Momen terbaik untuk menerapkan pencekikan adalah sesaat sebelum peristiwa yang memicu volatilitas substansial dari harga saham (misalnya berita industri penting, laporan perusahaan atau pernyataan politik).
Kerugian maksimum terjadi setelah harga saham yang mendasarinya mempertahankan nilainya di antara harga kesepakatan dari opsi yang telah dibeli. Nilai harga menyebabkan kedua opsi menjadi tidak berharga. Dalam hal ini, kerugiannya sama dengan jumlah dua biaya opsi.
Selain itu, rencana strangle juga mengikuti aturan standar manajemen risiko. Demikian juga, pendekatan konservatif terhadap pengelolaan modal menyimpulkan bahwa maksimum 1% dari modal perdagangan dihabiskan untuk satu transaksi. Persentase ini cenderung meningkat menjadi 3% ketika manajemen modal yang agresif diterapkan.
Kelebihan rencana Strangle
• Potensi keuntungan tak terbatas
• Opsi out-of-the-money tetap relatif lebih murah dibandingkan dengan opsi at-the-money
Kontra dari rencana Strangle
• Jika gagal, kerugiannya berlipat ganda
• Fluktuasi harga yang signifikan dan langka
• Kesulitan untuk memprediksi volatilitas saham yang tinggi
Kesimpulan
Jenis opsi klasik menyediakan pilihan strategi yang sangat luas untuk perdagangan yang menguntungkan dan efisien. Setiap strategi harus digunakan dengan tindakan pencegahan yang serius dan pada waktu yang tepat. Rencana yang sama dapat menguntungkan dan pada saat yang sama juga menghancurkan, tergantung pada berbagai keadaan. Aplikasi tepat waktu dan kombinasi menyeluruh dari berbagai strategi adalah cara terbaik untuk memiliki perdagangan opsi klasik yang efektif.
4 Komentar
Nilai fluktuasi harga yang langka adalah kerugian yang signifikan
авный о еограниченный отенциал .
Saya sudah kalah dalam strategi ini dan kerugian saya berlipat ganda ditambah sulit diprediksi karena volatilitas saham yang tinggi
Kerugian terbesar adalah Jika gagal, kerugiannya berlipat ganda