Plan Estrangular Volatilidad del Mercado Tame y Opciones Clásicas

El estrangulamiento representa un plan comercial relacionado con las opciones clásicas y los comerciantes lo utilizan para obtener ganancias en casos de alta volatilidad del mercado con una dirección ambigua de la tendencia futura (por ejemplo, poco tiempo antes de la publicación del informe de ganancias de la empresa).

De qué se trata el plan de estrangulación en las opciones clásicas

Strangle representa un plan comercial, que implica que el comerciante compre simultáneamente opciones de compra fuera del dinero y opciones de venta fuera del dinero relacionadas con el mismo activo y una fecha de vencimiento similar. El plan Strangle es una ganancia potencialmente ilimitada, porque implica comprar la opción de compra. El comerciante paga tanto por las opciones de compra como por las de venta y, por lo tanto, trata de cubrir ambos lados del rango de precios, al mismo tiempo que reduce los riesgos y disminuye la rentabilidad potencial.

Cómo y cuándo se debe usar el plan de estrangulamiento en las opciones clásicas

El plan de estrangulamiento muestra su mejor rendimiento cuando el precio de los activos experimenta fluctuaciones significativas. En los casos en que el precio de las acciones se mantiene dentro del corredor entre los precios de ejercicio de compra y venta, el inversor pierde dinero. Del mismo modo, una tendencia plana no es el mejor caso para este plan, porque se supone que el precio del activo subyacente se mantiene sin cambios.
Para poder ejecutar el plan de estrangulamiento, el comerciante debe abrir 2 tratos con direcciones opuestas, donde el precio de ejercicio de la opción de compra es más alto que el precio de ejercicio de la opción de venta. Cuanto mayor sea la diferencia de precios, mayor será el beneficio potencial. Sin embargo, todo viene con un riesgo adicional asociado. Si el corredor de precios es más amplio, también aumenta las posibilidades de pérdida.

Ejemplo de comercio

La aplicación del plan de estrangulamiento con acciones de Apple Inc. como activo subyacente. El ejemplo mencionado anteriormente muestra que el comerciante compra 10 opciones de compra con un precio de ejercicio asociado de $120 y 10 opciones de venta con un precio de ejercicio asociado de $100. El precio del activo en el momento de la transacción es de $109.93. Poco después de la compra, el precio de la acción subyacente comienza a bajar y cae después de varios días a $91.82. Por la presente, el comerciante toma la decisión de bloquear su beneficio y luego vende ambas opciones. En esa situación, la opción de compra dará como resultado una pérdida neta de $20.7, pero los ingresos de la opción de venta darán como resultado una ganancia de $65.14. Por lo tanto, la ganancia total de la inversión realizada es igual a $44.44.

Condiciones de Rentabilidad de IqOption

Para que el plan mencionado anteriormente se ejecute con éxito, se requiere que el precio de las acciones subyacentes no solo caiga/crezca significativamente, sino que también supere un punto definido. El mejor momento para aplicar el estrangulamiento es poco antes de los eventos que desencadenan una volatilidad sustancial del precio de las acciones (por ejemplo, noticias cruciales de la industria, informes corporativos o declaraciones políticas).
Se incurre en la pérdida máxima una vez que el precio de las acciones subyacentes mantiene su valor entre los precios de ejercicio de las opciones que ya se han comprado. El valor del precio hace que ambas opciones pierdan valor. En este caso, la pérdida es igual a la suma de los costos de dos opciones.
Además, el plan de estrangulamiento también sigue las reglas estándar de gestión de riesgos. Del mismo modo, el enfoque conservador de la gestión del capital concluye que el máximo del 1% del capital comercial se gasta en una operación. Este porcentaje tiende a subir al 3% cuando se lleva a cabo una gestión agresiva del capital.

Pros del plan Strangle

• Potencial ilimitado de ganancias
• Las opciones fuera del dinero siguen siendo relativamente más baratas en comparación con las opciones en el dinero

Contras del plan Strangle

• En caso de falla, la pérdida se duplica
• Fluctuaciones significativas de precios raras
• Dificultad para predecir Alta volatilidad de la acción

Conclusión

El tipo clásico de opciones proporciona una selección muy amplia de estrategias para un comercio rentable y eficiente. Cada una de las estrategias debe ser utilizada con serias precauciones y en el momento oportuno. Un mismo plan puede ser rentable y al mismo tiempo devastador, dependiendo de varias circunstancias. La aplicación oportuna y la combinación completa de varias estrategias es la mejor manera de tener un comercio efectivo de opciones clásicas.