CCI es la forma abreviada de Commodity Channel Index. Inicialmente, este término apareció en la literatura especializada allá por la década de 1970. El creador del indicador CCI es Donald Lambert, a quien inicialmente se le ocurrió esta idea para poder analizar los mercados de productos básicos. Sin embargo, más tarde la historia ha demostrado que si CCI funciona bien, puede usarse para todo tipo de sectores financieros. sin embargo, los mercados de valores, divisas y derivados siguen siendo poco prácticos para la aplicación de CCI.
Esto se vuelve obvio en el caso de ciclos continuos de crisis, que luego son reemplazados por períodos estables cuando la economía se recupera. El mercado tiende a reaccionar excesivamente a tales eventos. Los altibajos pueden llegar a niveles extremos que pueden causar el colapso total de ciertas corporaciones y, en ocasiones, incluso de gobiernos enteros. Sin embargo, eventualmente la economía mundial siempre logra volver a sus condiciones normales promedio.
Donald Lambert usó CCI para el cálculo de intervalos estables durante las fluctuaciones que ocurren en los mercados de productos básicos. Cualquier desviación anormal de las normas mencionadas se consideró como una señal para cambiar la dirección a la opuesta, mientras se suponía que el sistema eventualmente se recuperaría de los valores extremos y regresaría a los valores estables en el medio.
En la mayoría de los casos, la suposición de Lambert funciona bien. Si el indicador está configurado en modo "rápido" (CCI aparece debajo del gráfico con comillas), es posible observar el punto donde la línea de CCI abandona el "canal estándar" y luego observar que el indicador es correcto en cuatro casos ( 1), mientras que en el quinto caso el precio baja (2).
En los 4 casos el indicador es correcto (1), sin embargo en el 5to caso (2), el precio baja.
Entonces, ¿qué salió mal en el caso 5? El problema es causado por el tipo de indicador. Eso es un oscilador, que representa un indicador plano que tiende a "doblarse" una vez que aparece una tendencia. Si bien las fluctuaciones de precios se mantienen dentro del rango constante, CCI logra detectar perfectamente las reversiones. Sin embargo, una vez que el precio del activo aumenta su impulso en una dirección, puede comenzar a observar algunas señales falsas.
La comprensión adecuada de la aplicación del indicador viene con un estudio detallado del algoritmo del indicador. En caso de que no sea muy bueno con las fórmulas matemáticas, puede pasar directamente a la siguiente parte. Sin embargo, es muy importante comprender adecuadamente la base detrás del rendimiento de la herramienta para poder utilizarla de la manera más eficiente. El flujo de transacciones de mercado crea velas con 4 puntos de precio: dos extremos (4-alto; 3-bajo), así como apertura (1) y cierre (2).
Donald Lambert ha ideado un término "Precio típico" (tp), que consiste en el precio promedio de los extremos más el precio de cierre:
Al aplicar esta fórmula para cada vela dentro del período de tiempo seleccionado, es posible obtener los valores promedio aplicando la fórmula de promedio móvil simple SMA (tp):
El canal de precios estable se determina promediando todos los rangos disponibles de desviaciones relacionadas con los precios típicos basados en la Desviación Promedio Móvil (MAD) media. Todas las desviaciones se toman como valores absolutos (en módulo).
Una vez resuelto el problema del canal, se requiere simplemente realizar la comparación de la posición de desviación actual del precio típico:
en relación con la MAD. Sin embargo, ¿es importante definir el punto de referencia del nivel de desviación "normal"?
Donald Lambert seleccionó un valor de factor de 2/3, que se basa en la densidad de probabilidad de la distribución normal (la "regla de los tres sigma"). Asimismo, existe una probabilidad del 99.73% de que algunos valores aleatorios tiendan a aparecer dentro de tres desviaciones. Por lo tanto, moverse fuera de 2 de ellos resultará en una corrección. Ese es un enfoque básico, que se aplica en muchos de este tipo de indicadores:
2/3 = 1/0.015, con la fórmula CCI final:
Los niveles que definen el canal se consideran iguales a 100 (+100 representa el límite superior, mientras que 100 representa el límite inferior). En el caso de cualquier oscilador, tanto los niveles de sobrecompra como los de sobreventa se vuelven intrínsecos a CCI. En caso de un mercado plano, el precio tiende a salir del canal muy raro.
Hay dos educación general para la aplicación del oscilador CCI: cruzar los niveles +100 y -100.
Asimismo, es mejor comprar el activo desde que la línea CCI logra cruzar +100:
Comience a vender el activo una vez que la línea CCI se cruce con -100:
Para poder operar en canales planos, debe abrir una operación una vez que cruce 100 y luego retroceda hacia arriba o hacia abajo dentro de ese nivel. El diagrama proporcionado a continuación muestra la señal CCI para vender:
Un método de compra en un canal plano se describe a continuación: espere hasta que la línea cruce el nivel -100 y prepárese para operar. Una vez que invierte y luego cruza el mismo nivel moviéndose hacia arriba, es la señal para ingresar y comprar el instrumento.
Los siguientes son la educación del uso de CCI: tendencia, punto de equilibrio y contratendencia.
La educación de equilibrio sigue siendo relevante debido al enfoque de "pasos" adecuadamente desarrollado para aquellos creadores de mercado que construyen una posición.
Así es como funciona. Cada activo contiene firmas que se especializan en este instrumento en particular y realizan transacciones continuamente en ambos lados del mercado. Los creadores de mercado han hecho posible que cualquier cliente venda o compre divisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y reciba el "precio de mercado" en todo momento sin fallar en absoluto. Las principales instituciones financieras utilizan los servicios de los creadores de mercado. Una gran cantidad de capital debe ingresar gradualmente al mercado para no bajar o subir su precio de entrada. Del mismo modo, las condiciones planas del mercado pueden de hecho denotar una posición de construcción. Una vez que la noticia se difunde por el mercado, todos los comerciantes comienzan a correr para comenzar a operar en "esa área". Mientras tanto, los creadores de mercado "regalan" sus posiciones en partes que ya tenían e incluso pueden establecer una nueva posición en su punto máximo de movimiento.
El mercado se representa en forma de una serie de secciones planas relacionadas con un conjunto de posiciones, a las que siguen las cotizaciones que suben a un "nuevo nivel".
El enfoque alternativo sugiere operar con la tendencia, basado en la suposición de que incluso una mala entrada que cause una pérdida seguirá siendo "avanzada" justo después de que se corrija la tendencia.
La educación en contra de la tendencia es utilizada más comúnmente por comerciantes de día con muchas transacciones (comercio de opciones turbo) y revendedores. Los revendedores pasan por alto la tendencia para evitar una persecución y "igualan" la corrección con la ayuda de una educación contra la tendencia.
Para crear una educación, se requiere tener una cierta cantidad de indicadores secundarios y primarios. Los indicadores clave actúan como "donantes" de señales. Se utilizan para ingresar a una operación de activos (compra o venta). Todos los indicadores contienen una cierta cantidad de señales falsas. Hay un montón de ellos debido a un oscilador, que está diseñado para operar en modo plano, se aplica a una sección que tiene movimiento direccional.
Para poder realizar el filtrado de esas señales, se requiere utilizar un indicador de tendencia. Sin embargo, ese tipo de indicador también da valores incorrectos cuando hay algún movimiento lateral. Por lo tanto, estamos obligados a tener filtros que puedan confirmar la presencia de una tendencia direccional en el mercado o simplemente es plana.
CCI es realmente adecuado para la creación de un sistema comercial, gracias al algoritmo del indicador, que proporciona entradas tanto para una sección plana como para una tendencia. El objetivo final para la creación de educación comercial es ubicar los filtros, que pueden detectar el estado del mercado: tendencia o plano. En una situación ideal, esos filtros adicionales se utilizan para ayudar a los comerciantes a incluir los elementos de contratendencia en el plan de educación.
Una vez que se define el concepto de la educación y el objetivo establecido, que establece que CCI es el donante de la señal, se puede comenzar a seleccionar los filtros apropiados.
6 Comentarios
¡Gracias por tu maravillosa publicación! ¡Definitivamente disfruté leyéndolo!
¿Cómo puedo usar CCI? ¿Quién puede decirme dónde puedo encontrar la guía? por favor
Trato de pasar por alto todas estas fórmulas y uso estrategias más simples para el análisis.
No es una estrategia tan simple.
Gracias por el artículo detallado, ahora entiendo cómo funciona, este es el indicador más fácil de usar.
¡La mejor estrategia más simple que he visto! muchas gracias.